雄鹿，西蒙斯，掀起高潮！

如果说基金经理也分三六九等的球盟会在线注册，那么从事量化投资的球盟会在线平台基金经理绝对有傲视群雄的资本。因为不懂计算机编程的数学家不是球盟会官网好的基金经理。没错，搞量化投资的基金经理需要掌握的知识包括：数学分析、线性代数、概率论与数理统计、计算机编程设计等（此处省略两千字）。

一个数学家一言不合

就成了最牛基金经理

詹姆斯·西蒙斯——被世人敬为“量化交易之王”，但也有人用“量化交易之神”来形容他，似乎更贴切。这不完全是因为他作为一位数学家坐上2015年对冲基金经理收入排行榜的头把交椅，也并不因为近十五年来，他带领的对冲基金“文艺复兴科技”总共赚了235亿美元。而是他甩正常人几兆的智商。

詹姆斯·西蒙斯

他23岁拿下数学博士学位，26岁被美国国防部高薪聘请成了一名密码破解员，因为反对越战回到学术界，转身就拿了个几何和拓扑学的国际最高奖项——威伯伦奖章。

1982年他受到启发，创立了一支对冲基金——“文艺复兴科技”。这家基金从来不聘请华尔街的牛人和经济学金融学博士头衔的人。而是最青睐科学家、物理学家。

其中，西蒙斯最喜欢的是IBM的计算机语言识别专家，他们可以通过发言者的语言发音模式的概率分布来推断讲话者将要说的话，而这种脑洞大开的技术已经被运用在预测证券价格走势上。

一个赌棍一言不合

就成了学术泰斗

量化对冲之王——爱德华·索普想必知道的人更多，好莱坞电影《决胜21点》里面那群麻省理工学院的数学系学生组队在拉斯维加斯的各个赌场赢遍21点牌局的故事，就是根据索普的事迹而来的。

这位7岁就可以心算出一年有多少秒的天才成为麻省理工的教授是顺理成章的事，但不按剧情发展的是：这位天才居然是个赌棍！疯狂沉迷于21点牌局，但又因为不喜欢输，花了两年时间利用早期的IBM计算机和概率论中凯利公式发现了21点的记牌策略，从而开始了横扫赌场的狂浪生涯。

大概是赢得太多了，觉得无聊，爱德华大叔干脆写了本书——《战胜庄家》把这套理论公布了出来。再后来，爱大叔自然也看不上赌场这点小把戏，毅然决然的去趟了华尔街这趟浑水，开始了搅弄金融风云的人生。

他到底有多厉害呢？数据太空洞了，这么说吧，前面讲到“量化交易之神”——西蒙斯大叔是受到谁的启发创立了“文艺复兴科技”呢？就是爱德华老爷子，所以说他是量化基金的开山鼻祖丝毫不为过。

　　电影《决胜21点》剧照

神秘的量化投资

究竟是怎么回事

举个最形象的例子，梵高遗世之作——《星空》，相信很多文艺青年都拿来当手机桌面了吧？而量化投资，就像是在浩瀚无垠的星空中为投资者摘下尽可能多的灿星。

把量化和基本面做个对比，就更加清楚了。

基本面分析：基本面是基于一个上市公司的主营业务，在同行业的竞争水平以及管理水平进行的分析。它是以数据为分析依据，但不是以数据作为最终投资决策的。基本面研究依靠人的研究分析能力，而人毕竟是肉体凡胎，精力有限，一个投资组合能研究十几支甚至几十支股票就已经很不错了。

量化投资：量化投资的原理是相信每只股票价值和价格都会发生偏离，从而用计算机程序通过大数据抓取在浩瀚无垠如星空般繁多的个股中，寻找价值和价格相偏离的投资机会进行套利。因为量化是依靠于机器来抓取套利机会，机器可以不吃不喝24小时全年无休，因此量化的优势就在于“量”。

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如果说基本面分析是吃一整条鱼的话，那么量化投资吃的就是一碗鱼籽，投资者无法通过量化投资赚一大笔钱，但是可以赚到无数笔小钱。然后积土成山，积水成渊。

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Tips

　　量化股票策略包括

市场中性

统计套利

盈利驱动

事件驱动

市场微观结构

机器学习

举一个例子好了。统计套利策略说的是两支高度相关的股票在没有消息的干预下，相对价格出现偏离时，可以买入低估的股票，卖出高估的股票来进行套利。

就拿百事可乐和可口可乐来说，某交易日开盘后市场出现普遍性下跌，受此拖累，百事可乐跌了16%，可口可乐只跌7%，这时候可以买入百事可乐，卖出可口可乐，而后指数迅速修正后，百事可乐反弹后盈利12%，可口可口亏损4%。总体仍然是盈利的。

其他：

市场中性：表明量化策略永远站在中立的立场去衡量被高估或低估的股票。

事件驱动：表明在有主题的情况下量化策略更有效，比如脱欧，量化会根据历史数据获得交易策略从而做出正确反应。

机器学习：不是由人而是机器通过大量抓取历史数据，获得交易策略。机器相比人更冷静，不容易受外界影响而出现恐慌、焦虑的情绪，从而做出错误的操作判断。

而近些年，市场上非常流行以FOF（母基金）的形式来实现量化交易策略，这样做的好处是，策略更加多样化，风险更加分散，就像是在一望无际浩瀚璀璨的星空下，量化基金经理深情款款的摘下漫天繁星，交到投资者手中。

本文原发于

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